Todos los bancos están expuestos a lo que sucedió con Silicon Valley Bank (SVB), una entidad financiera especializada en prestar servicios bancarios y financieros a empresas tecnológicas y de innovación. Como uno de los bancos más importantes de Estados Unidos para el sector tecnológico, ganó la reputación de estar a la vanguardia de la innovación en el sector financiero. Sin embargo, en los últimos años, el banco enfrentó importantes retos relacionados con sus prácticas de gestión de riesgos y su capacidad para mantener el control de sus operaciones. Esto ha puesto de relieve la importancia de la tecnología de pruebas de resistencia y la necesidad que los bancos tengan un mayor control sobre sus operaciones, considerando eventos Black Swan y cambios en los tipos de interés. En profundidad, esto puede incluir escenarios como una recesión económica repentina o una violación de la ciberseguridad. Al realizar estas simulaciones, los bancos pueden identificar posibles puntos débiles en sus operaciones y tomar medidas para solucionarlos antes de que se produzca una crisis real.
En el caso de SVB, el banco se ha enfrentado a críticas por sus prácticas de gestión de riesgos, especialmente en relación con su exposición al mercado de criptomonedas. SVB ha prestado servicios bancarios a varias empresas de criptomoneda, y existe la preocupación de que el banco pueda estar expuesto a riesgos significativos en este ámbito. El banco también ha sido objeto de escrutinio por sus prácticas crediticias, en particular en relación con su exposición al sector de las startups. Esto ha dado lugar a llamamientos para que los bancos mejoren sus prácticas de gestión de riesgos y tenga un mayor control sobre sus operaciones.
BD Consultores es una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, y uno de los servicios clave que presta la empresa es la asesoría, implementación e integración de soluciones de gestión de riesgos, que incluye la tecnología de pruebas de estrés y una plataforma diseñada para administrar el riesgo de tasa de interés y liquidez, con capacidad para realizar pruebas de tensión y realizar cálculo de rentabilidad.
Según Luis Villalobos, economista y estadístico, en BD Consultores, la situación que vivió SVB es un claro ejemplo de cómo la gestión de riesgo de tasa de interés, riesgo de liquidez y un adecuado proceso de stress testing son fundamentales en el sector bancario.
Una suma de condiciones, iniciando por la pérdida de valor de sus inversiones por el cambio en las tasas de interés, llevaron a SVB a no contar con la liquidez suficiente para cumplir con la demanda de retiros de sus clientes en el momento y detonar un efecto en cadena irreversible.
Para evitar situaciones como la vivida por SVB, los bancos deben preocuparse por contar con algunas prácticas clave como:
- Diversificación de las inversiones: Los bancos deben diversificar sus inversiones y no concentrarse en un solo tipo de instrumento financiero. En el caso de SVB, una gran parte de sus depósitos estaba invertida en bonos del Tesoro y valores hipotecarios respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Si hubieran diversificado su cartera de inversiones, podrían haber minimizado su exposición a este tipo de riesgo.
- Planes de contingencia sólidos: Los bancos deben contar con planes de contingencia detallados y actualizados que contemplen diferentes escenarios de estrés extremo. Estos planes deben incluir la identificación de fuentes alternativas de financiamiento y la capacidad de acceder a líneas de crédito de emergencia si es necesario.
- Prácticas de gestión integral de riesgos sólidas: Los bancos deben contar con prácticas sólidas de gestión de riesgos, lo que incluye la identificación y evaluación periódica de riesgos, el establecimiento de límites de riesgo y la revisión regular de las políticas y procedimientos para asegurar su efectividad.
- Fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos: La cultura de gestión de riesgos debe ser fomentada en toda la organización, lo que incluye la formación de los empleados y la inclusión de la gestión de riesgos como un factor clave en la toma de decisiones.
Para lograr estas prácticas se requiere una visión integral del riesgo y esto significa eliminar los silos internos, contar con la plataforma tecnología adecuada que permita esta integralidad y el cumplimiento constante y actualizado de la regulación. Indicó el especialista en riesgo y en analítica Luis Villalobos.
Analice escenarios y obtenga la capacidad de combinar números de riesgo con elementos financieros.
El análisis de escenarios de stress y la prevención del riesgo de liquidez, requiere de una gestión con un enfoque integral desde una administración de datos adecuada de todas las variables involucradas, hasta la toma de decisiones asistida con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o machine learning. Los departamentos de riesgos se enfrentan al reto de consolidar silos de información y de realizar esfuerzos por modelar escenarios de tensión de forma aislada, lo que en sí se convierte en un riesgo para la gestión desde todo punto de vista. Mauricio Monge, Director de la práctica de Gestión de Datos y Analítica para BD Consultores.
Sobre los escenarios de stress y del riesgo de tasa de interés y liquidez
SAS® Solution for Stress Testing
Plataforma de inicio a fin, para realizar ejercicio de Stress Testing sobre los portafolios bancarios. Incorpora modelos de pronóstico de alta gama, revisión de la calidad de los datos bajo un flujo unificado que favorece los procesos de auditoría.
- Calidad de datos: Revisión de la completitud y calidad de los datos que ingresan al proceso. Flujo unificado: El esquema unificado del flujo facilita la integración de las etapas lo cual favorece la duración de la estimación.
- Auditabilidad: Mantiene un alto nivel de trazabilidad de los datos y los cálculos que respalda los resultados obtenidos y facilitan la auditoria de los mismos.
SAS® Asset and Liability Management
Plataforma diseñada para administrar el riesgo de tasa de interés y liquidez, con capacidad para realizar pruebas de tensión y realizar cálculo de rentabilidad.
- Interfaz amigable: Interfaz interactiva que facilita la administrar el riesgo de tasa de interés y liquidez. Así como la generación de informes regulatorios para los índices de riesgo de liquidez de Basilea III (LCR y NSFR).
- Alta capacidad: Se dispone robusta capacidad para la gestión de datos, modelado, simulación y creación de informes. en el menor tiempo y se ajusta al entorno cambiante del usuario.
Al trabajar con BD Consultores, los bancos pueden comprender mejor los riesgos potenciales a los que se enfrentan y desarrollar estrategias para mitigarlos. Esto puede ayudar a prevenir situaciones como las que SVB afrontó.
En conclusión, los retos a los que se enfrenta SVB ponen de relieve la importancia de la tecnología de pruebas de estrés y la necesidad de que los bancos tengan un mayor control sobre sus operaciones. Trabajando con empresas como BD Consultores, los bancos pueden desarrollar prácticas de gestión de riesgos más sólidas y prepararse mejor para posibles crisis. Esto puede contribuir a garantizar la estabilidad del sector financiero y el crecimiento continuo de las industrias de la tecnología y la innovación.
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